Az opciós ráta
Tartalom
Kérdés: Hogyan növelheti a védelmet egy rövid opciós pozícióra, és még mindig nyereséget nyújthat, miközben növelheti a lehetőséget? Válasz: A hitelek aránya A mai ingadozó piacokon bölcs dolog extra védelmi réteget adni az opciós eladási ügyletekhez.
Részvénypiaci, tőzsdei előrejelzés a Put/Call ráták segítségével
Ennek hatékony eszköze az arány a hitelek elterjedése. Ezt a stratégiát egyaránt egyszerűen csak arányszámként ismerik, ez a stratégia egyfajta védelmi réteget kínál, és több haszonnal jár, ha a piac a rövid opciókkal szemben mozog. Az alapkoncepció magában foglalja a meztelen opciók megvásárlását és az összegyűjtött prémium egy részét, hogy vásároljon közeli vagy pénzbeli lehetőséget. A fennmaradó prémium a hitel.
Hogyan lehet visszafogni a bináris opciókat eladott opciók száma a vásárolt összeg ellenében az arány. Az opciós ráta ha három opciót vásárolt minden megvásárolt opcióhoz, az arány 3: 1 lenne.
Ha az összes lehetséges opció lejár, akkor a kereskedő nyeresége a tranzakciós költségek kifizetése után kapott nettó hitel.
Az előnyök hármasak: Közepes vagy pénzbeli opció megvásárlásával a kereskedő erős védelmi réteget ad a rövid opciós pozíciójához. A hosszú opció legalább részben a rövid opció pozícióját fedezi.
Ezért az ingadozó piacokon a rövid opciós pozícióval szembeni mozgást legalább részben a hosszú az opciós ráta nyeresége ellensúlyozza.
És mivel egy meztelen rövid opció ellen irányulhat, növelheti a margin követelményeit, a nyereséges hosszú opció is minimálisra csökkenti, ha nem teljesen ellensúlyozza ezt a margin növekedést.
A hitelkamatok stabilizálhatják a számlán kisebb változásokat a saját tőke és a margin követelmények között a kedvezőtlen piaci körülmények között. A hitelkamatok második előnye a rövid opciókból beszedett nettó prémiumot meghaladó nyereség. Ha a mögöttes szerződés ára a hosszú és a rövid opciók sztrájkja között lejár, a kereskedő nem csak a rövid opciókból beszedett díjból származik, hanem a pénzben lejáró hosszú opcióból is.
A harmadik előny a hatalom. Mivel ez a hosszú opció kompenzáló hatással rendelkezik a rövid opciós értékekkel és a margókkal szemben, lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy ellenálljon a kedvezőtlen mozgásoknak a pozícióval szemben, még inkább, mint a szabadon elfedett nettó opciók értékesítése.
- Ezért az opció árának díjának valahol a
- Deviza opció betétbiztosítási példákkal. Mik a valutaopciók?
- Előrejelzés a tőzsdén a Put/Call ráta segítségével, piaci hangulat figyelése
- Bináris opciós stratégia stocastc
- Megmutattuk, hogy létre tudunk hozni egy olyan részvényből és hitelfelvételből álló portfóliót, ami pontosan ugyanazt a kifizetést biztosítja, mint az opció, függetlenül attól, hogy a részvényárfolyam nő vagy csökken.
Ha a kereskedő végül helyes, akkor képes ellenállni egy jelentős rövid távú áringadozásnak, miközben a kereskedelemben marad. Természetesen a rövid opciók veszteségei természetesen meghaladják azt az arányt, amellyel a hosszú lehetőség ellensúlyozhatja azokat. Ezt a veszteséget maximalizálják, ha a rövid opciók pénzbe kerülnek ha tartják ilyen hosszú ideig.
Jacqueline Kennedy: White House Tour - Documentary Film (Október 2020).
Azonban a veszteségek kisebbek lesznek, és lassabban keletkeznek, mint ha az opciókat egyszerűen meztelenül értékesítik.
Nincs egy helyes képlet arra vonatkozóan, hogy hány opciót lehet eladni, és mennyi vásárolni. Agresszív módon a kereskedelem terjedése általában nagyobb hitel megszerzését jelenti, és kevesebb védelmet vásárol.
A konzervatív kereskedők nagyobb védelmet vásárolnának.
Létrehozva: A mutató azt vizsgálja, hogy a Put és Call opciók mennyisége milyen arányban változik. Put opciókat a kereskedők akkor használnak, ha fedezni szeretnék a részvénypiaci veszteségeiket, azaz a tőzsdén esésre számítanak, illetve idetartoznak kifejezetten azok a kereskedők is, akik a tőzsdei esésre számítanak, ezért nyitnak Put opciókat. A Put opciók forgalmának növekedése tehát azt jelzi, hogy egyre több piaci szereplő lesz pesszimista.